東証板寄せ市場の解析についての論文が出版されました

東証の板寄せ市場の板構造について解析した論文（S. Nagumo & T. Shimada “Characterizing limit order books in call auctions of a stock market” PLoS One 20(7): e0327430）が出版されました。
南雲さん（2024年度博士取得）は、従来比較的研究が少なかった板寄せ市場について東証のデータの解析を行い、板の形状が共通の簡単な関数で近似できることを明らかにしました。さらにはその形状からのずれが実際に銘柄の特殊性と対応していることを示しました。